Indicador VWAP gratis para NinjaTrader 8
El VWAP es el precio medio del día ponderado por volumen: el precio al que, de media, se ha negociado cada contrato desde la apertura. Los institucionales lo usan para medir si han comprado o vendido bien, y por eso el precio reacciona a menudo a su alrededor.
NinjaTrader incluye un VWAP solo con la licencia Order Flow+, que es de pago. Este es gratis, calcula con precisión de 1 segundo (da el mismo valor en cualquier marco temporal) y añade lo que más se pide: bandas, VWAP del día anterior y VWAP anclado.
- 100 % gratis
- Código abierto (MIT)
- Hecho por El Trader Financiado para la comunidad
Versión 1.1.1 beta · NinjaTrader 8 · .zip para importar · también en el pack con los 11 · actualizado el 22 de octubre de 2026
Instala un solo idioma: si cambias entre español e inglés, borra antes la carpeta ElTraderFinanciado (Documentos\NinjaTrader 8\bin\Custom\Indicators).
Qué dibuja el indicador
- VWAP de la sesión regular (RTH) y de la sesión completa (ETH), en hora de Chicago.
- Hasta 4 bandas por desviación típica o por porcentaje, con relleno suave. Se ocultan los primeros 10 minutos, cuando aún no significan nada.
- VWAP semanal y mensual (opcionales) y VWAP del día anterior.
- VWAP anclado (actívalo en los ajustes): Alt + clic sobre cualquier vela para medir desde ahí, con sus propias bandas de 1, 2 y 3 desviaciones típicas.
- Alertas de cruce del VWAP y de cierre fuera de la banda 1 (desactivadas por defecto).
Qué es el VWAP y cómo se calcula
VWAP son las siglas de Volume Weighted Average Price. En cada vela se multiplica el precio típico por el volumen, se suma desde el inicio de la sesión y se divide entre el volumen acumulado. Un precio con mucho volumen pesa más que uno con poco.
Leer la guía completa: qué es, estrategias con reglas y errores comunesQué ves en cada captura
- 01
VWAP de la sesión regular con bandas
Arranca a las 8:30 de Chicago. Las bandas de desviación típica marcan cuánto se estira el precio respecto al precio medio del día; la línea discontinua es el VWAP del día anterior.
- 02
VWAP de la sesión completa (ETH)
El mismo cálculo desde la reapertura de las 17:00 de Chicago, para quien opera también Asia y Europa. Las bandas se pegan al VWAP que elijas en «Ancla de las bandas».
- 03
VWAP semanal y mensual
Opcionales, para swing: el semanal vuelve a empezar cada lunes y el mensual el primer día del mes. Las bandas pueden ir pegadas a cualquiera de los dos.
- 04
VWAP anclado con Alt + clic
Actívalo en los ajustes y haz Alt + clic en la vela de un evento (un mínimo, una noticia): mide el precio medio de quien entró ahí, con sus propias bandas de 1, 2 y 3 desviaciones típicas.
Estrategias con VWAP
Resumen de los usos más comunes. Las reglas de entrada, stop y objetivo están en la guía.
Sesgo del día
El lado del VWAP en el que está el precio dice quién controla la sesión.
Retroceso al VWAP en tendencia
En días de tendencia el VWAP actúa de soporte o resistencia dinámica.
Reversión desde las bandas 2 y 3
En días de rango, los extremos de las bandas son zonas de agotamiento.
VWAP anclado desde un evento
Anclar el VWAP a un mínimo, un máximo o una noticia mide el precio medio de quien entró ahí.
Lo que dice la evidencia
El VWAP es una referencia de ejecución: los institucionales lo usan para medir su precio medio, no como señal de entrada. Que el precio reaccione cerca del VWAP es frecuente, pero ninguna estrategia con VWAP gana por sí sola sin gestión del riesgo.
Ajustes clave
| Ajuste | Por defecto | Para qué |
|---|---|---|
| Ancla de las bandas | Auto | A qué VWAP se pegan las bandas: RTH, ETH, semana o mes. |
| Tipo de banda | DesviacionTipica | Desviación típica o porcentaje fijo. |
| Multiplicadores 1-4 | 1 · 2 · 3 · 4 | Distancia de cada banda. |
| VWAP semanal / mensual | No | Para swing o para ver el valor medio de la semana. |
| Ocultar bandas los primeros (min) | 10 | Evita bandas sin sentido al abrir. |
| Mostrar VWAP anclado | No | Actívalo y ancla con Alt + clic. |
| Bandas del anclado | 1, 2 y 3 | Bandas de desviación típica desde el ancla; cada una se oculta y se ajusta por separado. |
| Seleccionable con clic | Activado | Desactívalo para que los clics lo atraviesen: mueves el gráfico, mides y dibujas sin seleccionarlo. |
Cómo instalar ETFVWAP en NinjaTrader 8
- 1
Descarga el .zip y no lo descomprimas.
- 2
En NinjaTrader 8, en el Control Center: Tools → Import → NinjaScript Add-On… y elige el .zip.
- 3
Acepta y espera a que compile. Si tenías una versión anterior, acepta sobrescribir.
- 4
Indicadores: en el gráfico, clic derecho → Indicators… → carpeta ElTraderFinanciado. Riesgo-beneficio: clic derecho → Drawing Tools. Guardián de riesgo: Control Center → New.
Preguntas frecuentes
¿Funciona con la licencia gratuita de NinjaTrader?
Sí. No necesita Order Flow+ ni Tick Replay: calcula con una serie de 1 segundo que NinjaTrader carga por su cuenta.
¿Por qué mi VWAP no coincide con el de TradingView?
Suele ser la hora de inicio. Este VWAP RTH arranca a las 8:30 de Chicago y el ETH a las 17:00. Comprueba que en TradingView tienes la misma sesión.
¿Cómo quito el VWAP anclado?
Desmarca «Mostrar VWAP anclado» en el grupo 3 de ajustes. Para moverlo, haz otro Alt + clic en otra vela.
¿Vas a probarlo en una prop firm de futuros?
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Otros indicadores gratis
Perfil de volumen
GratisVolume profile por sesión con POC, área de valor, POC desnudos, nodos HVN/LVN y rangos fijos.
Niveles y sesiones
GratisKillzones ICT, sesiones de Asia, Europa y América, PDH/PDL, apertura y cierre de contado, barridos, tu horario de operativa e Initial Balance.
Los indicadores describen lo que ha hecho el precio; no predicen lo que va a hacer ni son una recomendación de inversión. Las herramientas de gestión del riesgo son una ayuda: no sustituyen a las reglas de tu firma ni a los límites de tu bróker. Opera futuros solo con capital que puedas permitirte perder.
